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package strategy |
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import ( |
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"sig-pub/pkg/types" |
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) |
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// BollGrid 布林带网格策略
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// 基于布林带中轨(SMA)和标准差(StdDev)构建动态网格
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// 利用布林带指标计算出的中轨和上轨反推标准差
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// 当价格下穿下方网格线时做多
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// 当价格上穿上方网格线时做空
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type BollGrid struct { |
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period int16 // 布林带周期
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gridStep float64 // 网格间距(标准差倍数)
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gridSize int16 // 单侧网格数量
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} |
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func (s *BollGrid) New() ISigStrategy { |
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return &BollGrid{} |
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} |
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func (s *BollGrid) Meta() StrategyMeta { |
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return StrategyMeta{ |
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Name: "BollGrid", |
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Desc: "基于布林带标准差的动态网格策略", |
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Input: []types.InputArg{ |
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{Name: "period", Type: types.InputTypeUInt, Desc: "布林带周期", Default: 20}, |
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{Name: "gridStep", Type: types.InputTypeUFloat, Desc: "网格间距(标准差倍数)", Default: 1.0}, |
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{Name: "gridSize", Type: types.InputTypeUInt, Desc: "单侧网格数量", Default: 3}, |
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}, |
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} |
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} |
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func (s *BollGrid) Init(input types.Input) (err error) { |
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s.period = input.Int16("period") |
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s.gridStep = input.Float("gridStep") |
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s.gridSize = input.Int16("gridSize") |
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return |
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} |
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func (s *BollGrid) CandlePeriods(ctx ISingleSigStrategyContext) int16 { |
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return max( |
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ctx.Indicator("BOLL", s.period).CandlePeriods(), |
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2, // 需要前一根K线判断交叉
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) |
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} |
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func (s *BollGrid) Update(ctx ISingleSigStrategyContext) (side types.Side) { |
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// 获取指标数据
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// BOLL指标 Calculate 返回值为 mb (中轨)
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bollInd := ctx.Indicator("BOLL", s.period) |
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mb := bollInd.Get(0) |
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ub := bollInd.State("ub", 0) // 上轨 (mb + 2*sigma)
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// 计算标准差 sigma
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// 默认 BOLL 实现中，ub = mb + 2 * sigma
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sigma := (ub - mb) / 2.0 |
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if sigma == 0 { |
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return types.SideNone |
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} |
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// 获取前一根指标数据用于判断交叉
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mbPrev := bollInd.Get(1) |
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ubPrev := bollInd.State("ub", 1) |
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sigmaPrev := (ubPrev - mbPrev) / 2.0 |
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// 获取K线收盘价
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closeP := ctx.Get(0).CloseF64() |
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closePrev := ctx.Get(1).CloseF64() |
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// 遍历网格层级
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for i := int16(1); i <= s.gridSize; i++ { |
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stepMul := float64(i) * s.gridStep |
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// 下方网格线: MB - i * step * sigma
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lower := mb - sigma*stepMul |
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lowerPrev := mbPrev - sigmaPrev*stepMul |
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// 价格下穿下方网格线 -> 买入信号
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// Close[1] >= Lower[1] && Close[0] < Lower[0]
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if closePrev >= lowerPrev && closeP < lower { |
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return types.SideLong |
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} |
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// 上方网格线: MB + i * step * sigma
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upper := mb + sigma*stepMul |
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upperPrev := mbPrev + sigmaPrev*stepMul |
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// 价格上穿上方网格线 -> 卖出信号
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// Close[1] <= Upper[1] && Close[0] > Upper[0]
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if closePrev <= upperPrev && closeP > upper { |
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return types.SideShort |
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} |
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} |
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return |
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} |
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package strategy |
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import ( |
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"sig-pub/pkg/types" |
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) |
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// Grid 网格策略
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// 基于均线和ATR构建动态网格
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// 当价格下穿下方网格线时做多
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// 当价格上穿上方网格线时做空
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type Grid struct { |
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period int16 // 均线和ATR周期
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gridStep float64 // 网格间距(ATR倍数)
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gridSize int16 // 单侧网格数量
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} |
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func (s *Grid) New() ISigStrategy { |
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return &Grid{} |
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} |
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func (s *Grid) Meta() StrategyMeta { |
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return StrategyMeta{ |
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Name: "Grid", |
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Desc: "基于ATR的动态网格策略", |
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Input: []types.InputArg{ |
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{Name: "period", Type: types.InputTypeUInt, Desc: "EMA和ATR周期", Default: 20}, |
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{Name: "gridStep", Type: types.InputTypeUFloat, Desc: "网格间距(ATR倍数)", Default: 1.0}, |
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{Name: "gridSize", Type: types.InputTypeUInt, Desc: "单侧网格数量", Default: 5}, |
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}, |
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} |
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} |
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func (s *Grid) Init(input types.Input) (err error) { |
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s.period = input.Int16("period") |
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s.gridStep = input.Float("gridStep") |
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|
s.gridSize = input.Int16("gridSize") |
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return |
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} |
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func (s *Grid) CandlePeriods(ctx ISingleSigStrategyContext) int16 { |
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return max( |
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ctx.Indicator("EMA", s.period).CandlePeriods(), |
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|
ctx.Indicator("ATR", s.period).CandlePeriods(), |
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2, // 需要前一根K线判断交叉
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) |
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} |
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func (s *Grid) Update(ctx ISingleSigStrategyContext) (side types.Side) { |
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// 获取指标数据
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ema := ctx.Indicator("EMA", s.period).Get(0) |
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atr := ctx.Indicator("ATR", s.period).Get(0) |
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// 获取前一根指标数据用于判断交叉
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emaPrev := ctx.Indicator("EMA", s.period).Get(1) |
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atrPrev := ctx.Indicator("ATR", s.period).Get(1) |
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// 获取K线收盘价
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closeP := ctx.Get(0).CloseF64() |
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closePrev := ctx.Get(1).CloseF64() |
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// 遍历网格层级
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for i := int16(1); i <= s.gridSize; i++ { |
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step := float64(i) * s.gridStep |
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// 下方网格线
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lower := ema - atr*step |
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lowerPrev := emaPrev - atrPrev*step |
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// 价格下穿下方网格线 -> 买入信号
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// Close[1] >= Lower[1] && Close[0] < Lower[0]
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if closePrev >= lowerPrev && closeP < lower { |
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return types.SideLong |
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} |
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// 上方网格线
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upper := ema + atr*step |
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upperPrev := emaPrev + atrPrev*step |
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// 价格上穿上方网格线 -> 卖出信号
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// Close[1] <= Upper[1] && Close[0] > Upper[0]
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if closePrev <= upperPrev && closeP > upper { |
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return types.SideShort |
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} |
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} |
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return |
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} |
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@ -1,4 +1,4 @@ |
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package lang |
package misc |
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import ( |
import ( |
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"runtime/debug" |
"runtime/debug" |
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@ -1,4 +1,4 @@ |
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package lang |
package misc |
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// Ternary is a 1 line if/else statement.
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// Ternary is a 1 line if/else statement.
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func Ternary[T any](condition bool, ifOutput T, elseOutput T) T { |
func Ternary[T any](condition bool, ifOutput T, elseOutput T) T { |
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