sig-pub/pkg/trade/trade_strategy.go

package trade

import (
	"sig-pub/pkg/types"
	"sig-pub/pkg/types/decimals"

	"github.com/govalues/decimal"
)

// ITradeStrategy 下单策略
// 根据购买信号和账户信息生成下单参数
// TradeStrategy 下单买入策略接口(控制滑点, 仓位管理)
type ITradeStrategy interface {
	// 下单, 币种,方向,杠杆
	Trade(arg ...string)

	// 市场价格更新
	Update(ctx ITradeStrategyContext, account ITradeAccount)
}

type ITradeStrategyContext interface {
	// 最新价格
	LastPrice() decimal.Decimal
}

type TradeStrategyParam struct {
	MaxPosPct      float64 // 单笔交易最大仓位占比
	MaxExposurePct float64 // 最大总敞口占比
	MaxLots        float64 // 最大手数/数量 (optional)
}

type TradeStrategy struct {
	param TradeStrategyParam
}

func NewTradeStrategy(param TradeStrategyParam) (*TradeStrategy, error) {
	return &TradeStrategy{
		param: param,
	}, nil
}

func (s *TradeStrategy) SigTrade(side types.Side, k types.Kline) (ta TradeArg, err error) {
	price := decimals.MustToFloat64(k.Close)
	time := k.Interval.MustAddMul(k.Ts, 1)
	ta = TradeArg{
		Side:      side,
		Price:     price,
		Leverage:  1,
		Qty:       0.01,
		KInterval: string(k.Interval),
		KTime:     k.Ts,
		Time:      time,
	}
	return
}

type TradeArg struct {
	Side      types.Side // 开仓方向
	Price     float64    // 开仓价格
	Leverage  int32      // 杠杆倍数
	Qty       float64    // 交易量 qty为基础货币数量
	KInterval string     // 交易k线周期
	KTime     int64      // 交易k线时间
	Time      int64      // 交易时间
}