sig-pub/pkg/trade/types.go

package trade

import (
	"sig-pub/api/pb"
	"sig-pub/pkg/data"
	"sig-pub/pkg/types"

	"github.com/govalues/decimal"
	"github.com/lib/pq"
)

type Cause int32

const (
	// _ Cause = iota
	CauseCloseForced          Cause = 1001 // 平仓:强制平仓
	CauseCloseStoploss        Cause = 1002 // 平仓:固定止损
	CauseCloseTakeprofit      Cause = 1003 // 平仓:固定止盈
	CauseCloseReverseSingal   Cause = 1004 // 平仓:策略反向信号
	CauseCloseTrailing        Cause = 1005 // 平仓:移动止损基于最高利润点回撤百分比
	CauseRiskAlreadyTrade     Cause = 2001 // 风控:已有持仓
	CauseRiskSideAlreadyTrade Cause = 2002 // 风控:相同方向已有持仓
)

func (c Cause) String() string {
	switch c {
	default:
		return ""
	case CauseCloseForced:
		return "closeForced"
	case CauseCloseStoploss:
		return "closeStoploss"
	case CauseCloseTakeprofit:
		return "closeTakeprofit"
	case CauseCloseReverseSingal:
		return "closeReverseSingal"
	case CauseCloseTrailing:
		return "closeTrailing"
	case CauseRiskAlreadyTrade:
		return "riskAlreadyTrade"
	case CauseRiskSideAlreadyTrade:
		return "riskSideAlreadyTrade"
	}
}

// Position 持仓仓位
type Position struct {
	InstId   string          // 交易产品id
	Side     types.Side      // 交易方向
	Qty      decimal.Decimal // 持仓量
	Leverage int32           // 杠杆倍数
	EntryPx  float64         // 入场价格(均价)
	EntryTs  int64           // 入场时间
	PeakPx   float64         // 持仓最高价格(空单最低价格)
	LastPx   float64         // 最后更新价格
}

// BacktestTradingPlan 交易计划回测结果
type BacktestTradingPlan struct {
	Id              int64           `json:"id" gorm:"column:id;primaryKey"`             // 测试id
	UserId          int64           `json:"userId" gorm:"column:user_id"`               // 用户id
	PlanId          int64           `json:"planId" gorm:"column:plan_id"`               // 交易计划id
	InstId          string          `json:"instId" gorm:"column:inst_id"`               // 交易产品id
	Exchange        pb.ExchangeType `json:"exchange" gorm:"column:exchange"`            // 交易所
	Interval        string          `json:"interval" gorm:"column:interval"`            // 交易周期
	SeriesBefore    int64           `json:"seriesBefore" gorm:"column:series_before"`   // 回测周期开始时间
	SeriesAfter     int64           `json:"seriesAfter" gorm:"column:series_after"`     // 回测周期结束时间
	Ctime           int64           `json:"ctime" gorm:"column:ctime"`                  // 创建时间(测试时间)
	Etime           int64           `json:"etime" gorm:"column:etime"`                  // 测试结束时间
	Cash            float64         `json:"cash" gorm:"column:cash"`                    // 起始金额
	EndCash         float64         `json:"endCash" gorm:"column:end_cash"`             // 结束金额
	Profit          float64         `json:"profit" gorm:"column:profit"`                // 利润
	Singals         int             `json:"singals" gorm:"column:singals"`              // 交易信号数
	TotalTrades     int             `json:"totalTrades" gorm:"column:total_trades"`     // 总单数
	WinningTrades   int             `json:"winningTrades" gorm:"column:winning_trades"` // 盈利单数
	LosingTrades    int             `json:"losingTrades" gorm:"column:losing_trades"`   // 亏损单数
	Fee             float64         `json:"fee" gorm:"column:fee"`                      // 总手续费
	MaxDrawdown     float64         `json:"maxDrawdown" gorm:"column:max_drawdown"`     // 最大回撤
	SharpeRatio     float64         `json:"sharpeRatio" gorm:"column:sharpe_ratio"`     // 夏普比率
	SortinoRatio    float64         `json:"sortinoRatio" gorm:"column:sortino_ratio"`   // 索提诺比率
	CalmarRatio     float64         `json:"calmarRatio" gorm:"column:calmar_ratio"`     // 卡尔玛比率
	ProfitFactor    float64         `json:"profitFactor" gorm:"column:profit_factor"`   // 盈利因子
	WinRate         float64         `json:"winRate" gorm:"column:win_rate"`             // 胜率
	Trades          []*TradeOrder   `json:"-" gorm:"-"`                                 // 回测交易单
	RunningStatus   int32           `json:"-" gorm:"-"`                                 // 运行中回测状态
	RunningTaskId   string          `json:"-" gorm:"-"`                                 // 运行中回测任务id
	RunningProgress int64           `json:"-" gorm:"-"`
	RunningTotal    int64           `json:"-" gorm:"-"`
	RunningPct      string          `json:"-" gorm:"-"`
}

func (BacktestTradingPlan) TableName() string {
	return "t_backtest_trading_plan"
}

// TradeOrder 交易订单
type TradeOrder struct {
	BacktestId int64           `json:"backtestId" gorm:"column:backtest_id"` // 回测单id
	TradeId    int64           `json:"tradeId" gorm:"column:trade_id"`       // 交易单id
	TradeType  TradeType       `json:"tradeType" gorm:"column:trade_type"`   // 交易类型: 1.开仓 2.平仓
	InstId     string          `json:"instId" gorm:"column:inst_id"`         // 交易产品id
	Side       types.Side      `json:"side" gorm:"column:side"`              // 交易方向
	Qty        decimal.Decimal `json:"qty" gorm:"column:qty"`                // 交易量
	Price      float64         `json:"price" gorm:"column:price"`            // 交易价格
	Fee        float64         `json:"fee" gorm:"column:fee"`                // 手续费
	Leverage   int32           `json:"leverage" gorm:"column:leverage"`      // 杠杆倍数
	Ctime      int64           `json:"ctime" gorm:"column:ctime"`            // 交易时间
	Status     data.Status     `json:"status" gorm:"column:status"`          // 1.交易成功 2.交易中 4.交易失败
	PeakPx     float64         `json:"peakPx" gorm:"column:peak_px"`         // 持仓最高价格(空单最低价格)
	// ----------------- 平仓单信息
	CloseCause Cause         `json:"closeCause" gorm:"column:close_cause"`    // 平仓原因 ["stoploss", "takeprofit", "trailing", "retrace", "signal"](“止损”、“止盈”、“动态跟踪”、“回撤”、“信号”)
	Equity     float64       `json:"equity" gorm:"column:equity"`             // 平仓后账户净值
	HoldTime   string        `json:"holdTime" gorm:"column:hold_time"`        // 持仓时间
	Profit     float64       `json:"profit" gorm:"column:profit"`             // 利润
	LastPx     float64       `jsno:"lastPx" gorm:"column:last_px"`            // 最后更新价格
	EntryPx    float64       `json:"entryPx" gorm:"column:entry_px"`          // 开仓价格(均价)
	EntryFee   float64       `json:"entryFee" gorm:"column:entry_fee"`        // 开仓手续费(总计)
	EntryTime  int64         `json:"entryTime" gorm:"column:entry_time"`      // 开仓时间(最早)
	Trades     pq.Int64Array `json:"trades" gorm:"column:trades;type:int8[]"` // 关联的平仓交易单

	// Pnl        float64 `json:"pnl" gorm:"column:pnl"`                 // 浮盈
	// TimeK      int64   `json:"timeK" gorm:"column:time_k"`            // 开仓K线时间
	// CloseTimeK int64   `json:"closeTimeK" gorm:"column:close_time_k"` // 平仓K线时间
}

func (TradeOrder) TableName() string {
	return "t_backtest_trading_order"
}

type TradeType int16

const (
	TradeTypeOpen  TradeType = 1 // 开仓
	TradeTypeClose TradeType = 2 // 平仓
)

// TradeStrategyInput 交易策略参数
// Kelly准则优化方法
type TradeStrategyInput struct {
	MaxPosPct      float64 // 单笔交易最大仓位占比
	MaxExposurePct float64 // 最大总敞口占比
	MaxLots        float64 // 最大手数/数量 (optional)
}

// CloseStrategyInput 平仓策略参数
type CloseStrategyInput struct {
	StopLossPct        float64     `json:"stopLossPct"`        // 固定止损 static stoploss
	TakeProfitPct      float64     `json:"takeProfitPct"`      // 固定止盈 static take profit
	ProfitRetracePcts  [][]float64 `json:"profitRetracePcts"`  // 基于最高利润回撤触发平仓 (例如 [[0.01, 0.3], [0.02, 0.2]] 最高利润超过1%时30%回撤则触发平仓，最高利润超过2%时20%回撤就触发平仓)
	CloseOnSideReverse bool        `json:"closeOnSideReverse"` // 交易信号和持单方向相反时是否进行平仓
	Fee                bool        `json:"fee"`                // 计算止盈止损时是否包含手续费
}

// RiskStrategyInput 风险管理策略测试
type RiskStrategyInput struct {
	SkipOnSideOpposite bool // 当前持有反方向单时
	SkipOnSideSame     bool // 当前持有相同方向单时
}