You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
50 lines
2.1 KiB
50 lines
2.1 KiB
|
|
# 添加风险管理配置 |
|
risk_management: |
|
max_position_size: 0.1 # 最大仓位比例 |
|
max_drawdown: 0.1 # 最大回撤 |
|
stop_loss: 0.05 # 止损比例 |
|
take_profit: 0.1 # 止盈比例 |
|
max_daily_trades: 50 # 单日最大交易次数 |
|
max_daily_loss: 0.05 # 每日最大亏损比例 |
|
max_leverage: 3.0 # 最大杠杆倍数 |
|
min_volatility: 0.001 # 最小波动率阈值 |
|
max_volatility: 0.05 # 最大波动率阈值 |
|
correlation_threshold: 0.7 # 相关性阈值 |
|
max_concentration: 0.3 # 最大集中度 |
|
min_liquidity: 1000000 # 最小流动性要求(USDT) |
|
max_slippage: 0.002 # 最大滑点容忍度 |
|
circuit_breaker: |
|
price_change: 0.1 # 价格剧烈变化阈值 |
|
time_window: 300 # 监控时间窗口(秒) |
|
cool_down: 600 # 冷却时间(秒) |
|
# 交易频率控制 |
|
min_trade_interval: 60 # 最小交易间隔(秒) |
|
max_trades_per_hour: 10 # 每小时最大交易次数 |
|
# 价格偏离度控制 |
|
max_price_deviation: 0.05 # 与指数价格最大偏离度 |
|
reference_exchanges: ["binance", "huobi", "ftx"] # 参考交易所 |
|
# 资金利用率控制 |
|
max_margin_usage: 0.8 # 最大保证金使用率 |
|
min_free_margin: 1000 # 最小剩余保证金(USDT) |
|
# 订单簿深度控制 |
|
min_depth_ratio: 0.5 # 最小深度比率 |
|
min_bid_ask_size: 10000 # 最小买卖盘大小(USDT) |
|
# 价格趋势控制 |
|
trend_window: 24 # 趋势判断窗口(小时) |
|
max_trend_deviation: 0.1 # 最大趋势偏离度 |
|
# 波动率分解 |
|
volatility_control: |
|
historical_window: 30 # 历史波动率窗口(天) |
|
implied_weight: 0.6 # 隐含波动率权重 |
|
realized_weight: 0.4 # 实现波动率权重 |
|
# 相关性风险控制 |
|
correlation_control: |
|
min_pairs: 3 # 最小对冲币对数量 |
|
max_correlation: 0.7 # 最大相关性系数 |
|
lookback_period: 30 # 回溯期(天) |
|
# 流动性压力测试 |
|
liquidity_stress: |
|
confidence_level: 0.95 # 置信水平 |
|
stress_period: 7 # 压力测试期(天) |
|
max_liquidation: 0.2 # 最大清算比例 |