sig-pub/pkg/trade/types.go

package trade

import (
	"sig-pub/pkg/data"
	"sig-pub/pkg/types"
)

type Cause int32

const (
	// _ Cause = iota
	CauseCloseForced          Cause = 1001 // 平仓:强制平仓
	CauseCloseStoploss        Cause = 1002 // 平仓:固定止损
	CauseCloseTakeprofit      Cause = 1003 // 平仓:固定止盈
	CauseCloseReverseSingal   Cause = 1004 // 平仓:策略反向信号
	CauseCloseTrailing        Cause = 1005 // 平仓:移动止损基于最高利润点回撤百分比
	CauseRiskAlreadyTrade     Cause = 2001 // 风控:已有持仓
	CauseRiskSideAlreadyTrade Cause = 2002 // 风控:相同方向已有持仓
)

func (c Cause) String() string {
	switch c {
	default:
		return ""
	case CauseCloseForced:
		return "closeForced"
	case CauseCloseStoploss:
		return "closeStoploss"
	case CauseCloseTakeprofit:
		return "closeTakeprofit"
	case CauseCloseReverseSingal:
		return "closeReverseSingal"
	case CauseCloseTrailing:
		return "closeTrailing"
	case CauseRiskAlreadyTrade:
		return "riskAlreadyTrade"
	case CauseRiskSideAlreadyTrade:
		return "riskSideAlreadyTrade"
	}
}

// Position 持仓仓位
type Position struct {
	InstId   string     // 交易产品id
	Side     types.Side // 交易方向
	Qty      float64    // 持仓量
	Leverage int32      // 杠杆倍数
	EntryPx  float64    // 入场价格(均价)
	EntryTs  int64      // 入场时间
	PeakPx   float64    // 持仓最高价格(空单最低价格)
}

// TradeOrder 交易订单
type TradeOrder struct {
	TradeId   int64       // 交易单id
	TradeType TradeType   // 交易类型: 1.开仓 2.平仓
	InstId    string      // 交易产品id
	Side      types.Side  // 交易方向
	Qty       float64     // 交易量
	Price     float64     // 交易价格
	Fee       float64     // 手续费
	Leverage  int32       // 杠杆倍数
	Ctime     int64       // 交易时间
	Status    data.Status // 1.交易成功 2.交易中 4.交易失败
	PeakPx    float64     // 持仓最高价格(空单最低价格)
	// 平仓单信息
	Cash     float64 // 平仓后账户净值
	HoldTime string  // 持仓时间
	Pnl      float64 // 浮盈
	Profit   float64 // 利润
	EntryPx  float64 // 开仓价格(均价)
	EntryFee float64 // 开仓手续费(总计)
	EntryTs  int64   // 开仓时间
	Trades   []int64 // 关联的平仓交易单
}

type TradeType int32

const (
	TradeTypeOpen  TradeType = 1 // 开仓
	TradeTypeClose TradeType = 2 // 平仓
)

// TradeStrategyInput 交易策略参数
// Kelly准则优化方法
type TradeStrategyInput struct {
	MaxPosPct      float64 // 单笔交易最大仓位占比
	MaxExposurePct float64 // 最大总敞口占比
	MaxLots        float64 // 最大手数/数量 (optional)
}

// CloseStrategyInput 平仓策略参数
type CloseStrategyInput struct {
	StopLossPct        float64     `json:"stopLossPct"`        // 固定止损 static stoploss
	TakeProfitPct      float64     `json:"takeProfitPct"`      // 固定止盈 static take profit
	ProfitRetracePcts  [][]float64 `json:"profitRetracePcts"`  // 基于最高利润回撤触发平仓 (例如 [[0.01, 0.3], [0.02, 0.2]] 最高利润超过1%时30%回撤则触发平仓，最高利润超过2%时20%回撤就触发平仓)
	CloseOnSideReverse bool        `json:"closeOnSideReverse"` // 交易信号和持单方向相反时是否进行平仓
	Fee                bool        `json:"fee"`                // 计算止盈止损时是否包含手续费
}

// RiskStrategyInput 风险管理策略测试
type RiskStrategyInput struct {
	SkipOnSideOpposite bool // 当前持有反方向单时
	SkipOnSideSame     bool // 当前持有相同方向单时
}