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package trade |
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// 1. 基于风险敞口的策略 (Risk-Based Sizing) |
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// 1.1 固定风险金额模型 (Fixed Fractional Risk) |
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// 1.2 波动率倒数模型 (Volatility Targeting / ATR Sizing) |
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// 2. 基于资金占比的策略 (Equity-Based Sizing) |
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// 2.1 固定资金比例 (Fixed Percentage of Capital) |
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// 2.2 最大持仓限制 (Max Position Constraints) |
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// 3. 基于胜率与信号的策略 (Probability & Signal Based) |
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// 3.1 凯利公式 (The Kelly Criterion) |
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// 3.2 信号强度加权 (Signal Strength Weighting) |
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// 策略名称,适用场景,优点,缺点,推荐指数 |
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// 固定风险金额,趋势跟踪、波段交易,风险恒定，极度稳健，防守性强,计算稍繁琐，需严格设止损,⭐⭐⭐⭐⭐ (首选) |
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// ATR波动率模型,多品种CTA、资产组合,平滑不同品种间的波动差异,对ATR参数敏感,⭐⭐⭐⭐⭐ (机构首选) |
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// 固定资金比例,股票长线投资,简单直观，便于执行,忽略了品种的风险差异,⭐⭐⭐ |
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// 凯利公式,高频交易、高胜率策略,理论收益最大化,风险极高，极易破产,⭐⭐ (仅限高手)
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