# 添加风险管理配置
risk_management:
  max_position_size: 0.1  # 最大仓位比例
  max_drawdown: 0.1      # 最大回撤
  stop_loss: 0.05        # 止损比例
  take_profit: 0.1       # 止盈比例
  max_daily_trades: 50   # 单日最大交易次数
  max_daily_loss: 0.05   # 每日最大亏损比例
  max_leverage: 3.0      # 最大杠杆倍数
  min_volatility: 0.001  # 最小波动率阈值
  max_volatility: 0.05   # 最大波动率阈值
  correlation_threshold: 0.7  # 相关性阈值
  max_concentration: 0.3  # 最大集中度
  min_liquidity: 1000000 # 最小流动性要求(USDT)
  max_slippage: 0.002    # 最大滑点容忍度
  circuit_breaker:
    price_change: 0.1    # 价格剧烈变化阈值
    time_window: 300     # 监控时间窗口(秒)
    cool_down: 600       # 冷却时间(秒)
  # 交易频率控制
  min_trade_interval: 60    # 最小交易间隔(秒)
  max_trades_per_hour: 10   # 每小时最大交易次数
  # 价格偏离度控制
  max_price_deviation: 0.05 # 与指数价格最大偏离度
  reference_exchanges: ["binance", "huobi", "ftx"]  # 参考交易所
  # 资金利用率控制
  max_margin_usage: 0.8     # 最大保证金使用率
  min_free_margin: 1000     # 最小剩余保证金(USDT)
  # 订单簿深度控制
  min_depth_ratio: 0.5      # 最小深度比率
  min_bid_ask_size: 10000   # 最小买卖盘大小(USDT)
  # 价格趋势控制
  trend_window: 24          # 趋势判断窗口(小时)
  max_trend_deviation: 0.1  # 最大趋势偏离度
  # 波动率分解
  volatility_control:
    historical_window: 30   # 历史波动率窗口(天)
    implied_weight: 0.6     # 隐含波动率权重
    realized_weight: 0.4    # 实现波动率权重
  # 相关性风险控制
  correlation_control:
    min_pairs: 3           # 最小对冲币对数量
    max_correlation: 0.7   # 最大相关性系数
    lookback_period: 30    # 回溯期(天)
  # 流动性压力测试
  liquidity_stress:
    confidence_level: 0.95 # 置信水平
    stress_period: 7      # 压力测试期(天)
    max_liquidation: 0.2  # 最大清算比例