package strategy

import (
	"sig-pub/pkg/types"
)

// BollGrid 布林带网格策略
// 基于布林带中轨(SMA)和标准差(StdDev)构建动态网格
// 利用布林带指标计算出的中轨和上轨反推标准差
// 当价格下穿下方网格线时做多
// 当价格上穿上方网格线时做空
type BollGrid struct {
	period   int16   // 布林带周期
	gridStep float64 // 网格间距(标准差倍数)
	gridSize int16   // 单侧网格数量
}

func (s *BollGrid) New() ISigStrategy {
	return &BollGrid{}
}

func (s *BollGrid) Meta() StrategyMeta {
	return StrategyMeta{
		Name: "BollGrid",
		Desc: "基于布林带标准差的动态网格策略",
		Input: []types.InputArg{
			{Name: "period", Type: types.InputTypeUInt, Desc: "布林带周期", Default: 20},
			{Name: "gridStep", Type: types.InputTypeUFloat, Desc: "网格间距(标准差倍数)", Default: 1.0},
			{Name: "gridSize", Type: types.InputTypeUInt, Desc: "单侧网格数量", Default: 3},
		},
	}
}

func (s *BollGrid) Init(input types.Input) (err error) {
	s.period = input.Int16("period")
	s.gridStep = input.Float("gridStep")
	s.gridSize = input.Int16("gridSize")
	return
}

func (s *BollGrid) CandlePeriods(ctx ISingleSigStrategyContext) int16 {
	return max(
		ctx.Indicator("BOLL", s.period).CandlePeriods(),
		2, // 需要前一根K线判断交叉
		128,
	)
}

func (s *BollGrid) Update(ctx ISingleSigStrategyContext) (side types.Side) {
	// 128 根k线的成交量分布图
	summary, ok := ctx.SummaryIndicator("VRVP", types.Input{"buckets": 48}).Summary(0, 128)
	_, _ = summary, ok

	// 获取指标数据
	// BOLL指标 Calculate 返回值为 mb (中轨)
	bollInd := ctx.Indicator("BOLL", s.period)
	mb := bollInd.Get(0)
	ub := bollInd.State("ub", 0) // 上轨 (mb + 2*sigma)

	// 计算标准差 sigma
	// 默认 BOLL 实现中，ub = mb + 2 * sigma
	sigma := (ub - mb) / 2.0
	if sigma == 0 {
		return types.SideNone
	}

	// 获取前一根指标数据用于判断交叉
	mbPrev := bollInd.Get(1)
	ubPrev := bollInd.State("ub", 1)
	sigmaPrev := (ubPrev - mbPrev) / 2.0

	// 获取K线收盘价
	closeP := ctx.Get(0).CloseF64()
	closePrev := ctx.Get(1).CloseF64()

	// 遍历网格层级
	for i := int16(1); i <= s.gridSize; i++ {
		stepMul := float64(i) * s.gridStep

		// 下方网格线: MB - i * step * sigma
		lower := mb - sigma*stepMul
		lowerPrev := mbPrev - sigmaPrev*stepMul

		// 价格下穿下方网格线 -> 买入信号
		// Close[1] >= Lower[1] && Close[0] < Lower[0]
		if closePrev >= lowerPrev && closeP < lower {
			return types.SideLong
		}

		// 上方网格线: MB + i * step * sigma
		upper := mb + sigma*stepMul
		upperPrev := mbPrev + sigmaPrev*stepMul

		// 价格上穿上方网格线 -> 卖出信号
		// Close[1] <= Upper[1] && Close[0] > Upper[0]
		if closePrev <= upperPrev && closeP > upper {
			return types.SideShort
		}
	}

	return
}