## 菜单
- 币种管理
  - 增改查禁用删
- 交易所账户管理
- 订单管理
- 策略管理
  - 加载,更新,平仓
- (管理员)权限管理
- (管理员)用户管理

1.看盘功能
  - 币种管理-添加币种
  - 初始化币种，拉取历史k线(1s-3个月)，订阅实时k线，补齐停机/网络错误实时曲线缺失(自动检查,存入时检查相邻时间数据)
  - 币种数据落库, 币种数据缓存
  - websocket gateway, grpc stream, 订阅列表(k线/行情/深度)->实时推送前端
2.自定义指标功能
  - go plugin
  - MACD 指标
  - 指标订阅列表 grpc stream
3.自定义策略功能
  - go plugin
  - 交易管理-订单
  - 平均价交易信号
  - 移动止盈止损
  - 风险管控
4.策略模拟盘交易观察
  - 订阅列表-交易管理 grpc stream 盈亏/持仓量
5.管理系统
6.go plugin 指标库
7.go plugin 策略库
8.ai trade


victoriametrics

下单策略(胜率/方向正确率)，止损参数
每一单隔离

聚合信号, (BTC, GOLD, Oil...), both kline close 
- AggregationSignalService
- 时间窗口3/5s, 过期无效(监控信号成功率/延迟率)

k线推送
- 实时k线 -> 内存聚合
- closed -> cache -> async tsdb -> kline signal
- query(监控成功率/缓存命中率) -> cache -> tsdb

价格/交易量精度->tsdb读写存储
kline时间窗口

Dragonfly redis替换

CCXT – [加密货币交易所交易接口库](https://github.com/ccxt/ccxt)
[binance交易接口库](https://pkg.go.dev/github.com/adshao/go-binance)

### 绘图框架
tradingview advanced-charts: 
  - https://cn.tradingview.com/advanced-charts/
tradingview lightweight-charts: 
  - https://tradingview.github.io/lightweight-charts/ 
  - https://github.com/tradingview/lightweight-charts
  - widgets: https://www.tradingview.com/widget-docs/widgets/charts/symbol-overview/
  - free: https://www.tradingview.com/free-charting-libraries/
d3js:
  - https://d3js.org/
night-vision:
  - [night-vision](https://github.com/project-nv/night-vision)

DXcharts:
  - https://devexperts.com/dxcharts/
  - https://github.com/devexperts/dxcharts-lite
  - https://financefeeds.com/zh-CN/dxcharts-%E5%9B%BE%E8%A1%A8%E7%9A%84%E5%B4%9B%E8%B5%B7%E6%88%90%E4%B8%BA%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%BD%91%E7%AB%99%E7%9A%84%E7%AB%9E%E4%BA%89%E4%BC%98%E5%8A%BF/

golang-clash:
  - https://hub.docker.com/r/dreamacro/clash


strategy0: 趋势追踪，增长趋势，
1. 寻找历史极值点(n根k线内)，差值比例
2. 当前属于波段增长点
3. 买卖点画叉
4. 移动止盈，固定止损，风险评估止损

### 量化框架参考

[investing-algorithm-framework](https://github.com/coding-kitties/investing-algorithm-framework)

回测信号可视化, /trading/strategySeries 一样从postgres拉信号/订单数据

用户方向(操作体验优化):
  - 账户净值曲线、总收益曲线
  - 月份收益分布柱状图
  - 动态策略脚本: 
    - python, pine script
    - Wasm(WebAssembly), 接口类型WIT
    - go plugin插件化(指标/策略, 安全问题?), 调度docker容器运行回测, grpc资源访问
    - 自定义脚本语言（偏配置内容） -> 编译为 go plugin (安全检查) -> 直接运行
收益方向: 
  - trade strategy
  - 自动测试(因子挖掘), 因子失效检测: 
    1. 指标分类
    2. 指标参数组合迭代 (确定潜在的可调参数)!!!
	  3. 绘图能力(plot), 回测能力

KlineSeries 替换, copy性能消耗
macd dif/dea -> state -> plot

- 金融市场体系
- 高数
- 交易系统
- VWAP/TWAP: 交易分单算法 减少下单对市场冲击

系统终极形态:
- 量化交易
- web3:
  - 智能合约 solidity NTF

generate(metaTradePlan[sig,risk,trade,close params]) 
  -> tradePlan
  -> backtest
  -> result
  -> statistics

趋势方向指标相关性预测，指标有效性评分，前N预测结果
k[0,1,2,3] -> k[-1]
RSI[1,2,3,4] -> RSI[0]

计算 -> 评估 -> 确认

小资金入场对市场的影响可忽略，1根k线的成交量(容量)

[Alphalens 因子评估库](https://github.com/quantopian/alphalens)

[词法解析](https://github.com/alecthomas/participle)

因子挖掘 -> 策略挖掘

exchange_service.go: 100 task/一批, 批量成功后mark, 再发布下一波
viceAccount 副账户对冲交易 {Long: mainAccount, Short: viceAccount}

page design:
  - 指标页: 币种选择 -> 周期选择 -> 指标选择 -> 参数选择 -> 绘图
    - 交易所查询, 时间周期查询
    - 币种查询: 正常状态币种列表, 查询表单
  - 回测页: 交易策略, 跑策略, 结果绘图
  - 交易计划: 交易策略 -> 交易所,币种,驱动周期 -> risk, sig, close, trade_strategy_param
  - 参数遍历回测

对目标目标k线时序段前的k线进行特征提取, 再进行回测评估, 反复迭代得到Alpha

- CodeMirror web端代码编辑器
- go plugin 恶意代码: 
  - IO操作(限制 import 路径, 只允许导入 sig-pub 下的包), 
  - 死循环(1.编译时注入timeout cancel机制, 2.编译为单独进程os.Exit)
- 目标人群:
  - programmer: git repository actions, golang python js..., code examples
  - trader: ai strategy coder (交易员, 交易策略, 交易信号, 交易执行)
  - 新手学习者: 引导, 普通用户(player) ai strategy coder

策略构建加速:
- CICD pipeline: indicator/strategy -> git repository -> go plugin/docker image -> 入库OSS -> 回测
- 用户系统: 注册登录, web看板参数存储, 账户管理(交易记录, 资金管理)
- websocket行情推送: 实时k线, 交易信号
- 指标参数、策略参数组合迭代, web页面自定义参数回测
- 交易系统: 交易执行

指标策略库(安全等级)：
1. 系统内置
2. go plugin 外挂, 从OSS拉取
3. docker image, 运行在容器中